Am 5. Dezember 1894 fand in Arnsberg die Versammlung zur Gründung des Kneipp-Vereins statt, um – wie die Arnsberger Zeitung berichtete – „die Gesundlehre und Heilmethode des Herrn Pfarrer Kneipp zu fördern und zu verbreiten“. Der neu gegründete Verein beschloss mit Wirkung zum 01. Januar 1895 seine Statuten unter dem Namen „Kneipp Verein, Section Arnsberg“. Mit den Anmeldungen beim Zentral-Kneipp-Verein Wörishofen und bei der „wohllöblichen Polizeiverwaltung“ in Arnsberg durch den Gründer Josef Sonntag waren alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vereinsarbeit geschaffen.

Wie der Arnsberger Zeitung entnommen werden konnte, hatte der Verein im März 1895 bereits 70 Mitglieder. Der Vorstand hatte eine Wiese im Seufzertal zum „Barfußlaufen“ gepachtet; in den Vereinsversammlungen wurde über Anwendungen des kalten Wassers informiert.

Die Aktivitäten und Bestrebungen des Kneipp-Vereins um eine „Wasserheilanstalt“ sowie der gesteigerte Zugang von Sommerfrischlern veranlassten ab 1896 die Stadtverwaltung dazu, am Feauxweg auf der Fläche des heutigen Theaters ein Schwimmbad und Einrichtungen für Kneippsche Kuranwendungen zu errichten. Dieses Hallenbad war lange Zeit das einzige im Sauerland zwischen Hagen und Kassel. Am 02. Februar 1899 schloß die Stadt Arnsberg mit dem Kneipp-Verein einen Vertrag, wonach die in der städtischen Bade- und Wasserkulturanstalt eigens für die Wasseranwendung nach Kneipp hergerichteten Räume an den Verein vermietet wurden. Der Vertrag wurde 1901 nicht mehr verlängert.